周末随笔:Fintech忽视的尾部风险

周末,安安静静地读了一本书,蛮不错滴

周末随笔:Fintech忽视的尾部风险

经济下行时期更需要有创造性的风险计量,很多Fintech模型产生的信贷产品可能会面临非常严重的风险暴露,主要是尾部风险计量上那些模型忽视得太多,大多数模型建立在一个经济快速增长的时期,数据本身就是有偏的。经济下行的违约相关性或者甚至贷款人风险传导和监管都存在问题,一时审批放贷爽,十年贷后催收难……

只愿最近一段时间的研究和对系统性风险十多年的算法经验能够作出一些微小的贡献,和大家一起渡过难关。

或许以后会把一些读书笔记和一些模型的东西慢慢的发出来,如果还有足够的精力写出来……

手上的活越来越多,Ruta for Edge computing 的活也要开始干了,还有一个期权算法争取年底前要上线,我也不知道还有多少精力同时兼顾工作个爱好。其实我只是对各种流式数据处理有种执念罢了……

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